带你详细了解PTrade策略框架（第一篇）策略基本模式与运行框架

对于许多量化交易的初学者而言，最大挑战并非是学习复杂的交易算法，而是理解策略代码在一个量化平台中究竟是如何被执行的

不了解游戏规则，即使有再好的策略也无法有效实施

因此，本系列的第一篇文章，将专注于清晰、严谨地解析PTrade平台的策略框架，协助理解一个策略从诞生到运行的完整过程

1. 事件驱动：策略执行的基本模式
PTrade平台采用的是一种在程序设计中广泛应用的事件驱动（Event-Driven）模型。理解这个模型是掌握策略编写的关键。
例如，我们可以在每个交易日开盘前触发一个“盘前准备”事件，并自动执行策略代码中的 before_trading_start() 函数。同样，在交易时段内，平台会根据设定的频率（如每分钟）触发“行情更新”事件
并执行 handle_data() 函数。通过这种方式，我们无需关心何时以及如何调用这些函数，只需专注于在正确的函数内实现具体的交易逻辑即可。

2. 策略的运行框架
为了更直观地理解策略的完整运行流程，我们可以将其比作一个专业交易员在工作日中的标准流程：盘前的准备工作，到盘中的决策交易，再到收盘后的复盘总结。PTrade通过一系列核心函数，将这个流程予以了标准化和自动化

下表清晰地展示了PTrade策略的生命周期及其对应的核心函数：

3. 业务流程框架图
为了进一步巩固理解，我们可以通过下面的流程图来审视整个策略的执行路径。这张图直观地展示了各个核心函数之间的调用顺序和关系。

从图中我们可以清晰地看出：

1 initialize() 函数是整个策略生命周期的入口，且仅执行一次；

2 before_trading_start(), handle_data(), after_trading_end() 构成了一个在每个交易日都会重复的循环；

3 handle_data() 是盘中循环的核心，策略的大部分运行时长都在这个函数的周期性调用中度过

此外ptrade 还支持委托主推事件(on_order_response)、交易主推事件 (on_trade_response)

可以通过委托和成交的信息来处理策略逻辑，是 tick 级的一个补充
除了以上的一些事件以外，ptrade 也支持通过定时任务来运行策略逻辑，可以 通过 run_daily 接口实现

掌握了策略代码在何时、以何种顺序被执行，是编写出正确、高效量化策略的基础

这四个核心函数构成了策略的骨架，后续所有的功能实现都将围绕它们展开~~~

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